2. Если ты нашёл файл с расширением dpk, то надо открыть его с помощью команды File->Open. Если нет, то нужно выбрать Install Component из меню Install и в появившемся окне, напротив строки "Unit File Name" нажать кнопку Browse. Перед тобой откроется стандартный диалог открытия файлов. Выдели все .pas файлы из ирхива и нажми открыть. Строка "Unit File Name" заполниться именами файлов. Нажми "ОK".
3. В появившемся окне нажать кнопку Compile а затем Install. Если Install недоступен, то значит компонент уже установлен.
Примечание: У библиотеки RX устанавливается readme файл, в котором написано как его устанавливать. Всё по русски, поэтому сможешь разобраться.
Если после установки компонента на форму возникли проблемы с компиляцией проекта, то это значит, что Delphi не может найти .pas файл компонента. Для исправления этого нужно выбрать "Environment Options" из меню Tools. В появившемся окне перейти на закладку Library и добавить путь к .pas файлу компонента в строку "Library Path".